Descripción Esta lista muestra qué acciones tienen más probabilidades de tener su SMA de 50 días cruzar por encima o por debajo de su SMA de 200 días en la próxima sesión de negociación. Esta es una señal comercial importante para los comerciantes institucionales. Cuando los 50 días SMA cruzó por debajo de los 200 días SMA, se llama una cruz de muerte. Cuando los 50 cruzaron por encima de los 200, se llama una cruz de oro. No realizamos un seguimiento del evento cruzado real. Nos centramos en una escala de tiempo más pequeña. Muchos buscadores de valores se centran en los candelabros diarios que sería el mejor lugar para averiguar qué crossovers sucedió el día anterior. Para predecir qué acciones tienen más probabilidades de tener un crossover de media móvil en un futuro próximo, comparamos los dos promedios móviles, luego usamos la volatilidad reciente de las acciones para ver cuán probable es que las medias móviles se crucen en una cantidad fija de tiempo. La fórmula para esta lista es el valor absoluto (50 días SMA de los precios de cierre - 200 días SMA de los precios de cierre) / volatility. nbsp El valor más pequeño se muestra en la parte superior de la lista. El promedio móvil (MA) es una simple herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. GRAS - GREENFIELD FARMS FOOD Cómo usar un promedio móvil para comprar acciones. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida, el precio puede fluctuar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Aunque esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo. Porcentaje por encima de la SMA de 50 días Por encima de la SMA de 50 días Introducción El porcentaje de existencias por encima de la SMA de 50 días Un indicador de amplitud que mide el grado de participación en un índice, el SampP 500 en este caso. Este artículo mostrará dos métodos para utilizar este indicador tiene parte de una estrategia comercial. En primer lugar, una media móvil a largo plazo se puede aplicar para identificar el tono general del mercado, que es alcista o bajista. En segundo lugar, una media móvil a corto plazo se puede utilizar para identificar pullbacks y rebotes. Poniendo estos dos juntos, los chartistas pueden buscar pullbacks cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. La idea es participar en la tendencia más grande con una mejor relación riesgo-recompensa. Estrategia Como se muestra en la tabla siguiente, los datos brutos para este indicador pueden ser bastante volátiles con frecuentes cruces por encima / por debajo de la línea 50. En general, los toros tienen el borde de negociación cuando el indicador está por encima de 50 y los osos tienen el borde cuando el menor de 50. Los datos en bruto es demasiado agitado para un sistema eficaz. Por lo tanto, los cartistas pueden usar promedios móviles para suavizar los datos y reducir la volatilidad. Una media móvil larga se puede utilizar para establecer el tono general, alcista o bajista. Una media móvil corta puede usarse entonces para identificar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Hay tres pasos para desarrollar este sistema con dos medias móviles. 1. Definir el tono del mercado con una media móvil a largo plazo. Suavizar el indicador con una EMA de 150 días reducirá grandemente la volatilidad y permitirá a los chartists establecer un tono general para el SampP 500. Aunque un movimiento sobre 50 es técnicamente alcista y un movimiento debajo de 50 bajista, los whipsaws se pueden reducir usando el amortiguador para Alcistas y bajistas. Por lo tanto, un movimiento por encima de 52.5 se considera alcista hasta contrarrestado con un movimiento por debajo de 47.5. Por el contrario, un movimiento por debajo de 47,5 se considera bajista hasta contrarrestado con un movimiento por encima de 52,5. 2. Use un indicador de corto plazo para identificar retrocesos o rebotes. Mientras que el indicador en bruto se puede utilizar, la aplicación de un corto 5 días EMA proporciona un poco de suavizado sin sacrificar demasiada sensibilidad. Los cartistas entonces necesitan establecer los niveles para identificar pullbacks y rebotes. El ajuste de estos niveles demasiado alto o bajo resultará en muy pocas señales, mientras que ajustar estos niveles demasiado en el medio resultará en demasiadas señales. Se necesita un centro dorado. Este ejemplo utiliza 40 y 60. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso, mientras que un movimiento por encima de 60 señala un rebote. 3. Establezca un nivel para indicar que el pullback o el rebote se ha invertido. En este punto, los cartistas están buscando retirada cuando el tono general es alcista y rebota cuando el tono general es bajista. El pullback sirve como una alerta, pero necesitamos un nivel para indicar que el pullback ha terminado. Un retroceso por encima de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura está mejorando de nuevo y la tendencia alcista puede reanudarse. Después de un rebote por encima de 60, un retroceso por debajo de 50 proporciona la primera indicación de que la anchura se está deteriorando de nuevo y la tendencia a la baja puede reanudarse. Bull Sign Recap: 1. La EMA de 150 días de SPXA50R cruza por encima de 52.5 y permanece por encima de 47.50 para establecer el tono alcista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 40 para señalar un retroceso 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 50 para señalar una subida Recapitulación de señal de oso: 1. EMA de 150 días de SPXA50R cruza por debajo de 47,50 y permanece por debajo de 52,50 a Establecer el tono bajista. 2. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por encima de 60 para señalar un rebote 3. EMA de 5 días de SPXA50R se mueve por debajo de 50 para indicar un descenso Ejemplos de comercio El primer gráfico muestra los indicadores en las dos primeras ventanas y el SampP 500 en el fondo ventana. En la ventana central, la EMA de 150 días de SPXA50R establece el tono alcista con un movimiento por encima de 52,50 a principios de mayo de 2003. Este tono alcista duraría hasta enero de 2008, cuando el indicador se movió por debajo de 47,50. Con un tono alcista, los chartists se centrarían solamente en señales alcista usando la EMA de 5 días de SPXA50R. Un movimiento por debajo de 40 señala un retroceso y un movimiento posterior por encima de 50 activa la señal alcista. No hubo señales alcistas en 2003 y tres señales alcistas en 2004. Las señales 1 y 2 no funcionaron bien, pero la señal 3 precedió a un avance sólido y señaló una continuación continua de la tendencia alcista más alta. El segundo gráfico muestra cuatro señales alcistas en 2005 y 2006. Observe que la EMA de 150 días de SPXA50R nunca se rompió por debajo de 47.50 para revertir el tono alcista que se estableció inicialmente en 2003. Hubo por lo menos siete bajadas por debajo de 40, pero sólo cuatro fueron Seguido de una oleada por encima de 50. Es importante esperar a que la oleada por encima de 50 para asegurar que la tendencia alcista, de hecho, ha reanudado. La señal 1 no era buena, pero las otras tres señales precedieron avances significativos en el SampP 500. El tercer gráfico muestra el tono del mercado cambiando de alcista a bajista a principios de enero de 2008. Hubo dos señales alcistas en 2007 y luego dos señales bajistas en 2008 . Estas señales bajistas ocurrieron justo después de importantes picos y presagiaron disminuciones significativas en el SampP 500. La flecha azul marca una señal alcista que no se materializó. A pesar de que el tono del mercado fue alcista y la EMA de 5 días de SPX50R se redujo por debajo de 40, el posterior rebote no superó los 50 y desencadenar una señal alcista. Después de que el tono del mercado se volvió bajista, la EMA de 5 días de SPX50R subió por encima de 60, pero no retrocedió por debajo de 50 para confirmar una reanudación de la tendencia a la baja (flecha negra). El último gráfico cubre tres años (2009, 2010 y 2011). El tono del mercado cambió tres veces y había siete señales. Las primeras cinco señales fueron bastante buenas, pero el período de junio a diciembre de 2011 fue bastante tumultuoso con un par de malas señales. La señal 6 era alcista a principios de julio y el mercado se desintegró posteriormente en agosto. Señal 7 fue bajista a finales de noviembre y el mercado posteriormente subió de diciembre de 2011 a febrero de 2012. Tweaking Hay muchas maneras de ajustar un sistema comercial, pero los cartistas deben evitar más de optimizar la configuración de los indicadores. En otras palabras, don039t intento de encontrar el perfecto promedio móvil período o crossover nivel. La perfección es inalcanzable al desarrollar un sistema o negociar los mercados. Es importante mantener el sistema lógico y ajustes de enfoque en otros aspectos, como el gráfico de precios real de la garantía subyacente. Los cartistas pueden usar pausas de soporte o resistencia para activar señales o establecer paradas. Como se muestra en la tabla siguiente, una parada basada en la pausa de soporte a finales de julio y principios de agosto habría reducido significativamente las pérdidas en la falsa señal de toro a principios de julio. Después de la señal falsa de la venta en noviembre, la oleada rápida de nuevo a 1250 señaló que algo estaba mal. Esto se afirmó cuando el tono del mercado cambió de nuevo a alcista a principios de diciembre. Conclusiones Como un sistema basado en la amplitud, la estrategia de SMA por ciento por encima de 50 días se puede utilizar para identificar la gran tendencia para el mercado de valores y las correcciones dentro de esa tendencia. Los cartistas pueden usar estas señales para mejorar su oportunidad de mercado o usar estas señales para definir un sesgo de negociación. Por ejemplo, los chartistas podrían centrarse en las configuraciones de valores alcista cuando el sistema es alcista y las configuraciones de valores bajistas cuando el sistema es bajista. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para obtener una tabla de la SMA 500 Acima de 50 días SMA (SPXA50R) con medias móviles adecuadas. Los suscriptores de StockCharts pueden ver la configuración del gráfico y guardar este gráfico en una de sus listas de favoritos. Estudio adicional John Murphy039s libro tiene un capítulo dedicado a los indicadores del mercado de valores (amplitud) y sus diversos usos. Murphy también cubre medias móviles y otras señales que se pueden utilizar para aumentar este sistema. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy
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